Il nuovo metodo di analisi del Capitale delle banche.
Dopo le valutazione del Core Tier 1 (capitale azionario più utili non distribuiti) le "simulazioni" Stres test considerano solo attività che hanno un valore reale certo e non un valore "ipotizzato" (sono esclusi ad esempio l'avviamento [banalmente: la capacità dell'azienda di funzionare], titoli ibridi e marchi) rapportato alle azioni ordinarie. Gli Stress Test sono analisi che servono per mettere alla prova la solidità delle banche e per cercare di individuare le necessità di capitele di cui ogni istituto potrebbe aver bisogno.
Il suo valore dovrebbe essere di almeno il 3% secondo gli standard di Basilea. E' un indicatore più severo dei precedenti come il Tier 1.
per approfondire: Intermarket&More
[alcuni dati Unicredit Strike e wikipedia]
Dopo le valutazione del Core Tier 1 (capitale azionario più utili non distribuiti) le "simulazioni" Stres test considerano solo attività che hanno un valore reale certo e non un valore "ipotizzato" (sono esclusi ad esempio l'avviamento [banalmente: la capacità dell'azienda di funzionare], titoli ibridi e marchi) rapportato alle azioni ordinarie. Gli Stress Test sono analisi che servono per mettere alla prova la solidità delle banche e per cercare di individuare le necessità di capitele di cui ogni istituto potrebbe aver bisogno.
Il suo valore dovrebbe essere di almeno il 3% secondo gli standard di Basilea. E' un indicatore più severo dei precedenti come il Tier 1.
per approfondire: Intermarket&More
[alcuni dati Unicredit Strike e wikipedia]
Post
Nessun commento:
Posta un commento